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Come Calcolare la Dimensione della Posizione nel Trading di Criptovalute

Febbraio 10, 2022 | 4 min di lettura

Gli investitori desiderano aumentare i loro profitti e diminuire il loro rischio, e un metodo per farlo è il dimensionamento della posizione. Puoi utilizzare una semplice formula di calcolo per determinare la dimensione corretta di una posizione. Si basa sulla dimensione del tuo conto, sul rischio del tuo capitale disponibile su ogni singola operazione di trading, sulla dimensione del tuo stop loss e sul numero di unità (contratti, pip, ecc.) che compongono la tua posizione.       

Cos’è il dimensionamento della posizione?

Determinando la dimensione della tua posizione puoi fare trading con disciplina e gestire il tuo rischio. Sebbene la maggior parte dei trader utilizzi un’enorme leva finanziaria e subisca oscillazioni selvagge nei loro portafogli, il processo di dimensionamento delle posizioni viene utilizzato per attenuare queste oscillazioni. La dimensione della tua posizione all’interno di un portafoglio specifico può essere espressa nella quantità della valuta o delle unità che hai in mente di aprire.

Devi sapere qual è la tua tolleranza al rischio per poter decidere quanto puoi rischiare su una singola posizione, quante unità (lotti, dollari, pip, azioni, ecc.) sarebbero necessarie per la scelta di una dimensione appropriata della posizione, dove piazzare il tuo stop e come adattarti ai gap di mercato.

Quali sono i parametri principali per determinare la dimensione di una posizione?

Rischio del conto

Al fine di poter determinare la dimensione corretta di una posizione nelle tue operazioni di trading, dovresti prima determinare il rischio del tuo conto. Ciò significa che devi decidere quale percentuale del tuo capitale sei disposto a rischiare su una singola operazione. Di solito i trader professionisti non rischiano più dell’1% – 2% del loro capitale su una singola posizione. Questa potrebbe diventare la tua regola. Se sei un trader attivo, l’1% sarebbe la scelta migliore e se fai swing trading e trading di tendenza a lungo termine, puoi andare con il 2%.

Se hai un conto da $10.000 e decidi di limitare il rischio del tuo conto al 2%, l’importo che puoi rischiare su una singola operazione non dovrebbe superare i $200. Questo rischio massimo predefinito ti aiuterà a sopravvivere quando o se subisci una serie di perdite. Se hai 10 operazioni consecutive che finiscono in perdita, manterrai comunque l’80% del tuo capitale iniziale.

Rischio dell’operazione

Dopo aver determinato il rischio del conto, puoi concentrarti su una determinata operazione di trading. Poiché sai che non vuoi rischiare più del 2% del tuo capitale su una singola transazione, dovresti impostare il tuo stop loss. Ciò significa che se inserisci una posizione di acquisto per BTC/USDT a $37.000, devi calcolare la distanza del tuo stop loss dal prezzo di entrata e assicurarti che non superi il rischio predefinito del 2%.

La posizione di stop varierà indipendentemente dal fatto che tu faccia un’operazione di trading con o senza leva finanziaria. Puoi ridurre il numero di unità che desideri negoziare al fine di posizionare lo stop loss più lontano dal tuo prezzo di entrata e contenere il tuo potenziale rischio al di sotto del 2%.

Dimensione della posizione

Dopo aver determinato il rischio del conto e il rischio dell’operazione di trading, sarà abbastanza semplice determinare la dimensione della posizione. È necessario utilizzare la semplice formula indicata qui di seguito per calcolarlo. Se sai che puoi rischiare $200 per operazione, possiamo applicare la formula per vedere quante unità puoi negoziare in una singola operazione.

Ecco la formula:

 [(Dimensione del conto * Rischio %) / (Prezzo di entrata – Stop Loss)] * Prezzo di entrata

Usiamo lo stesso esempio di BTC/USD per calcolare quante unità dovrebbero esserci per una posizione corretta nel nostro caso.  

($10,000 * 2%) / ($37,000 – $36,000)] * $37,000 = 0,2 unità

Quindi, la dimensione della tua posizione per questa operazione di trading è pari a 0,2 unità di BTC.

Dimensione della posizione e rischio di gap di prezzo

I mercati possono essere volatili e non tutti i tuoi ordini possono essere eseguiti se il gap di prezzo è dovuto a circostanze impreviste. Tali circostanze potrebbero essere un discorso del presidente della FED, annunci sugli utili, decisioni sui tassi di interesse o semplicemente una vasta domanda/offerta di ordini che vengono eseguiti ad un prezzo specifico. In questa situazione, se il prezzo supera il tuo livello di stop-loss, puoi perdere più di quanto avevi previsto.

Se sai che questo potrebbe succedere e vuoi comunque aprire una posizione, potresti dimezzarla e, invece del 2%, rischiare solo l’1%. In alternativa, puoi decidere di saltare l’evento e non fare trading affatto.

Conclusione

Dovresti basare le tue decisioni di trading su una logica fredda che ti aiuterebbe ad allontanare le emozioni quando fai i calcoli. Questa strategia ti impedisce di perdere più di quanto hai predeterminato. La scelta della dimensione corretta della posizione per il tuo trade ti consente di raggiungere quell’obiettivo.

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