2022년 2월 10일 | 4분 읽기
투자자는 이익을 늘리고 위험을 줄이기를 원하며, 이를 수행하는 한 가지 방법은 포지션 사이징입니다. 간단한 계산 공식을 사용하여 정확한 위치를 결정할 수 있습니다. 이는 귀하의 계정 크기, 단일 거래당 자산의 위험, 손절매의 크기, 귀하의 포지션을 구성하는 단위(계약, 핍 등)의 수를 기반으로 합니다.
포지션 사이징이란?
포지션 규모를 측정하면 원칙에 따라 거래하고 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다. 대부분의 트레이더는 막대한 레버리지를 사용하고 포트폴리오에서 거친 스윙을 경험하지만 스윙을 부드럽게 하기 위해 포지션 사이징을 사용합니다. 특정 포트폴리오 내 포지션의 크기는 개설하려는 통화 또는 단위의 크기로 표현할 수 있습니다.
단일 포지션에 대해 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는지, 적절한 포지션 규모에 대해 얼마나 많은 단위(랏, 달러, 핍, 주식 등)가 필요한지 결정하기 위해서는 귀하의 위험 허용 범위를 알아야 합니다. 귀하의 중지 및 시장 격차에 적응하는 방법.
포지셔닝 사이징의 핵심 요소는 무엇입니까?
적절한 계정 위험
거래에 대한 올바른 포지션 크기를 결정하려면 먼저 계정 위험을 선택해야 합니다. 이는 단일 거래에서 위험을 감수할 자산의 크기를 결정해야 함을 의미합니다. 일반적으로 전문 트레이더는 단일 포지션에서 자기 자본의 1% – 2% 이상을 위험에 노출시키지 않습니다. 이것은 또한 귀하의 엄지손가락 규칙일 수 있습니다. 액티브 트레이더라면 1%가 가장 좋은 선택이 될 것이고, 스윙과 장기 트렌드를 트레이딩한다면 2%로 갈 수 있다.
$10,000의 계정이 있고 계정 위험을 2%로 제한하기로 결정한 경우 단일 거래에서 위험을 감수할 수 있는 금액은 $200를 초과하지 않아야 합니다. 이 미리 결정된 최대 계정 위험은 연패를 했을 때 또는 연패를 했을 때 생존하는 데 도움이 됩니다. 10번의 연속 거래가 손실로 끝나는 경우에도 초기 자본의 80%를 유지하게 됩니다.
적절한 무역 위험
계정 위험을 결정한 후에는 특정 거래에 집중할 수 있습니다. 단일 거래에서 자본의 2%를 초과하는 위험을 감수하고 싶지 않다는 것을 알고 있으므로 그에 따라 손절매를 조정해야 합니다. 즉, 매수 포지션을 입력하면 BTC/USDT 가 $37,000인 경우 진입 가격에서 손절매의 거리를 계산하고 허용되는 2% 위험을 초과하지 않는지 확인해야 합니다.
스탑 포지션은 레버리지 거래를 하든, 레버리지 거래를 하지 않든 달라집니다. 손절매를 진입 가격에서 더 멀리 배치하고 잠재적 위험을 2% 미만으로 억제하기 위해 실제로 거래하려는 단위 수를 줄일 수 있습니다.
적절한 위치 크기
계정 위험과 거래 위험을 파악한 후 올바른 위치 크기를 결정하는 것은 매우 간단합니다. 아래에 나와 있는 쉬운 공식을 사용하여 계산해야 합니다. 거래당 $200의 위험을 감수할 수 있다는 것을 알고 있다면 공식을 적용하여 단일 거래에서 얼마나 많은 단위를 취할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
공식은 다음과 같습니다.
[(계정 규모 * 위험 %) / (진입 가격 – 손절매)] * 진입 가격
우리는 같은 예를 사용합니다 BTC/USD 를 사용하여 우리의 경우 올바른 위치 크기에 대한 단위 수를 계산합니다.
($10,000 * 2%) / ($37,000 – $36,000)] * $37,000 = 0.2개
따라서 이 거래당 포지션 크기는 0.2 BTC입니다.
포지션 규모 및 가격 격차 위험
시장은 불규칙할 수 있으며, 특정 자산 격차에 대한 가격이 예상치 못한 상황으로 인한 경우 모든 주문이 채워질 수 있는 것은 아닙니다. 이러한 상황은 FED 의장의 연설, 실적 발표, 금리 결정 또는 단순히 특정 가격에 대한 주문의 방대한 수요/공급이 될 수 있습니다. 이 상황에서 손절매 수준을 통해 가격 격차가 발생하면 예상보다 더 많은 손실을 입을 수 있습니다.
이벤트가 임박했음을 알고 있고 여전히 포지션을 개설하고 싶다면 2% 대신 1%의 위험만 감수하고 절반으로 줄일 수도 있습니다. 또는 이벤트를 건너뛰고 거래를 전혀 하지 않기로 결정할 수 있습니다.
마지막 생각들
방정식에서 감정을 제거하는 데 도움이 되는 냉정한 논리에 따라 거래 결정을 내려야 합니다. 그것은 또한 당신이 미리 결정한 것보다 더 많은 것을 잃는 것을 방지할 것입니다. 거래에 적합한 포지션 크기를 선택하면 바로 이를 달성할 수 있습니다.
