As-tu déjà entendu parler des « whales » sur le marché des cryptomonnaies ? Les grands joueurs de Bitcoin auraient des pouvoirs quasi mythiques pour faire monter ou descendre le cours à tout moment. De plus, ils sont souvent utilisés comme une excuse pour la perte d’argent sur le marché. Contrairement aux « whales », les bots ne sont pas autant mentionnés. En fait, la plupart des gens ignorent l’existence des bots, ou du moins ils en ont une connaissance partielle. Il semble y avoir un faible intérêt pour les programmes de trading automatisés (bots de trading) qui permettent de réaliser des profits. Vraiment ? De l’argent gratuit ?
Eh bien, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Toutefois, il va sans dire que les robots de trading, des programmes informatiques en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sont un concept passionnant.
Comment fonctionne un bot ?
Grâce à l’analyse technique et à l’apprentissage automatique, les robots peuvent créer des stratégies de trading optimales afin d’exploiter le marché. À la différence du trader humain, le robot ne suit qu’un ensemble limité de règles qui dictent ses actions.
Comment en créer un ?
Il existe plusieurs services en ligne qui te permettent de créer ton propre robot. Si la tâche te semble trop difficile, tu peux louer un robot auprès d’un « botsmith ». Plusieurs portails en ligne servent de place de marché, où les bots peuvent être achetés ou loués moyennant une redevance mensuelle. Ils effectuent une grande variété de tâches, et peuvent également être personnalisés, selon les préférences du client.
La première tâche consiste à définir les règles que le robot devra suivre. Il s’agit de déterminer les points d’entrée et de sortie du marché. Pour ce faire, on peut utiliser, par exemple, un croisement de la moyenne mobile (MA) et de la moyenne mobile exponentielle (EMA).
Le croisement de la MA et de l’EMA signale un changement de tendance et peut aider à comprendre les fluctuations de cours.
Ainsi, pour faire fonctionner un robot, nous devons écrire :
1. Code qui importerait les prix de la plateforme d’échange
2. Code qui communiquerait avec la plateforme d’échange
3. Le générateur de signaux
4. La règle qui ordonne au bot d’acheter ou de vendre (en fonction des signaux)
5. Algorithme d’allocation des risques
6. Demandes de clés API qui envoient les ordres à une plateforme d’échange
Cela fonctionnera-t-il vraiment ?
Les robots de trading peuvent être risqués et complexes. Investir de l’argent et s’attendre à ce que le logiciel se comporte de manière irréprochable n’est pas toujours une bonne idée. Dans de nombreux cas, les bots ne fonctionnaient pas comme prévu. Cela a conduit à d’énormes pertes d’argent et a détruit les profits réalisés. Citons un exemple du marché du bitcoin, où un robot négociait 28 000 bitcoins par jour, multipliant le volume du marché par 5.
Néanmoins, il existe quelques études de cas où les robots de trading sont vraiment utiles :
● Les tâches répétitives
● Les rééquilibrages de portefeuille
● Trading de haute précision (en quelques millisecondes de temps)
● Négociation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
● Smart order routing (routeur d’ordres intelligent)
● Stratégies multiples en même temps
● Réduction de l’erreur humaine
Conclusion
Le débat fait rage sur l’utilité des robots de trading. Bien que dotés d’un avenir apparemment prometteur, ils restent assez rudimentaires et sujets à des erreurs. Surtout sur les marchés financiers où les erreurs sont inacceptables. En revanche, le trading à haute fréquence sur les marchés boursiers est déjà contrôlé par des bots avancés. Si un marché est conquis, ce n’est qu’une question de temps pour que le marché des cryptomonnaies soit dominé par les bots de trading. Qui sait, cela s’est peut-être déjà produit.
